W związku z zakończeniem prac nad programem do automatycznego handlu na rynku walutowym, o nazwie VIRGOEA, chcielibyśmy podzielić się wynikami prac testowych oraz nakreślić kilka zdań dotyczących opisu działania tego systemu. Programy do automatycznego handlu to trudny temat, niosący za sobą wiele pytań, wymagających odpowiedzi już w pierwszej fazie projektowania. Patrząc na prezentowane wyniki należy pamiętać, że przedstawiona wersja programu jest początkiem długiej drogi jaką trzeba przejść aby uzyskać skuteczne narzędzie do zarządzania pozycją na rynku walutowym.
VIRGOEA powstał na bazie wskaźnika CCI. Wykorzystuje on mieszankę kilku TF’ów do osiągnięcia zaprogramowanych warunków brzegowych, po spełnieniu których zachodzi zdarzenie otwierania lub zamykania pozycji. TF H4 bada w jakiej fazie rynku znajduje się cena. TF H1 wykorzystywany jest do odnajdywania i kierunkowania trendu. TF M15 służy jako potwierdzenie lub zaprzeczenie kreowanych trendów na wyższych TF’ach (efekt synergii). Natomiast TF M5 służy jako Trigger (inicjator pozycji).
Tak przyjęte założenia pozwoliły stworzyć model, który buduje swoje pozycje na bazie tworzących się trendów na TF H4 lub TF H1 co powoduje, iż średnia wartość zamykanej pozycji to prawie 70 pkt. Prezentowany model został przebadany na parze walutowej EUR/USD w okresie od XII 2012r. do X 2013r. W naszej ocenie jest to miarodajny okres zawierający w swoich granicach zarówno trendy spadkowe jak i wzrostowe oraz okresy konsolidacji ceny. Wartość początkowa portfela to 3.000$. Po wykonaniu ponad 450 transakcji (w 10 miesięcy) zwiększa się do ponad 70.000$ co daje stopę zwrotu na poziomie ponad dwóch tysięcy procent (2.339 %). Szczegółowy raport dotyczący statystyki przedstawianych wyników można analizować na wykresie poniżej.
Dużym wyzwaniem pozostaje określenie właściwego StopLoss’a (SL) do obrony utrzymywanych pozycji. Wytyczne zawarte w modelu skupiają się na wartości 21pkt. Z doświadczenia wiemy, że jest to wartość akceptowana przez dużą grupę traderów. Zwiększanie tej wartości przynosi oczywiście korzyści w postaci lepszych wyników całego modelu. Jednak nie jest to wartość liniowa a poziom utrzymywania zwiększonego ryzyka pozycji w postaci dużego SL wydaje się bezcelowy. W programie przyszłych prac nad udoskonalaniem VIRGOEA jednym z najważniejszych celów jest obniżenie wartości SL o ok.20-25%(ok. 4 - 5 pkt.). Przyczyni się to do podniesienia wskaźnika zysku, który obecnie kształtuje się na poziomie ok. 2.22. Oznacza to, iż koszt uzyskania np. 2220$ zysku obciążony jest 1000$ straty. Wartością docelową, którą chcemy osiągnąć w następnym modelu jest przedział 3.0 – 3.5.
Sporym wyzwaniem, które należy ubrać w ramy algorytmiczne, są fałszywe wybicia z konsolidacji (często spotykane na końcu mocnych trendów). Dobrym przykładem jest tutaj formacja Quasimodo lub RGR, która często daje sygnały np. zakupu po utworzeniu Low (dołka) po czym następuje Lower Low (niższy dołek), który najczęściej służy dużym graczom do „czyszczenia” pozycji otwartych na Low. Ostatnią sprawą podjętą w prezentowanym opisie jest ilość otwartych pozycji. Ze względu na to, że w fazie konsolidacji rynku CCI często generuje kilka sygnałów (rzadko jeden), prezentowany model dopuszcza utrzymywanie do 4 otwartych pozycji w jednym czasie (widać to doskonale w materiale video). Z jednej strony może to doprowadzić do uzyskania dużych profitów wynikających z „wyłapania” trendu. Z drugiej jednak strony może przynieść serię SL’ów kiedy mamy do czynienia z w/w fałszywym wybiciem. Dlatego też tak ważnym elementem jest dopracowanie algorytmiczne eliminujące ten obszar działania ceny.
Pracę jaką wykonuje VIRGOEA można obejrzeć na przykładzie krótkiego filmu, który obrazuje działanie robota na przełomie XII 2012 r. i I 2013r. Chcemy w ten sposób zaprezentować skuteczny system automatycznego handlu, który wykorzystamy do zwiększenia efektywności osiąganych wyników. Mamy również nadzieję, że kolejna wersja automatycznego systemu handlu będzie opierała się nie tylko na działaniu wskaźnika CCI ale połączy Price Action + CCI. Stanie się bazą do poszukiwania sygnałów (na CCI) odwrócenia lub kontynuacji trendu w formacjach Price Action.
Mamy nadzieję, że prezentacja zainspiruje traderów do wykorzystania w przyszłości tej metody inwestowania. Jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami na temat działania robota, bądź mają pytania z zakresu opisanego problemu, zachęcamy do kontaktu.
https://virgoinvest.pl/robot.html#sigProGalleria89193bb96d
